Renterisicobeheer TT2 Flashcards Preview

FMK > Renterisicobeheer TT2 > Flashcards

Flashcards in Renterisicobeheer TT2 Deck (6)
Loading flashcards...
1

Hoe bereken je de contante waarde van leaseportefeuille als je kasstromen hebt?

2.500/1,07 + 2.500/1,07² + 1.500/1,07³ + 1.000/1,07^4 = 6.507

2

Hoe bereken je de duration van leaseportefeuille?

Looptijd Kasstroom CW CW x Looptijd
1 2.500 2.336 2.336
2 2.500 2.183 4.367
3 1.500 1.224 3.673
4 1.000 762 3.051
6.507 13.428
13.428 : 6.507 = 2,06 DURATION

3

Hoe bereken je de modified duration?

Duration : 1 + i

4

Hoe bereken je de dekkingsgraad?

Marktwaarde beleggingen : CW verplichtingen

Als dekkingsgraad 100% is
100 + modified duration belegging : 100 + modified duration verplichting

5

Wat voor FRA's als je deposito's hebt als onderneming maar je in wil dekken tegen renterisico?

FRA's verkopen!!!!

6

Wat zullen ondernemingen waarschijnlijk doen als er sprake is van een omgekeerde rentestructuur waarvan verwacht wordt dat die tijdelijk is?

FRA's verkopen om zich in te dekken tegen een rentedaling.