Modelo de regresión lineal simple Flashcards Preview

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Flashcards in Modelo de regresión lineal simple Deck (16)
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1

¿Cuál es la principal característica del modelo simple?

Solo hay una variable exógena y una endógena

2

¿En qué nos fijamos para conocer la linealidad del modelo?

En los parámetros (B)|

3

¿Cuáles son los pasos de la metodología econométrica?

1. Teoría económica y financiera
2. Modelo matemático
3. Modelo econométrico (agregamos error)
4. Estimación de parámetros (B) mediante el mínimo de cuadrados ordinarios
5. Verificar supuestos
6. Pronóstico / toma de decisión

4

¿Qué representa el parámetro B1?

B1 = Intercepto

5

¿Qué representa el parámetro B2?

B2 = Pendiente

6

Definición de homoscedástico:

Todas las variables aleatorias tienen la misma varianza

7

Definición de heteroscedástico:

Todas las variables aleatorias tienen una varianza distinta

8

Según los estimadores de mínimos cuadrados, ¿cómo podemos calcular B2?

B2 = cov(x,y) / var(x)

9

Según los estimadores de mínimos cuadrados, ¿cómo podemos calcular B1?

B1 = media de Y - b2*(media de X)

10

Según los supuestos del modelo de regresión lineal simple, ¿cuál es el valor esperado de Y: E(Y/X)?

B1 + B2*X

11

Según los supuestos del modelo de regresión lineal simple, ¿cuál es la varianza de Y: var(Y/X)?

var(Y) = var(e) = sigma cuadrada

12

Según los supuestos del modelo de regresión lineal simple, ¿cuál es la covarianza cov(yi, yj)?

cov(yi, yj) = 0
Los valores son estadísticamente independientes

13

Según los supuestos del modelo de regresión lineal simple, ¿X es aleatoria?

No es aleatoria y debe de tomar por lo menos dos valores distintos

14

¿Cuál es el valor esperado del error?

E(error) = 0

15

¿Cuál es la varianza del error?

var(e) = var(y) = sigma cuadrada

16

¿Qué dice el teorema de Gauss-Markov?

Bajo los supuestos del modelo, los estimadores b1 y b2 tienen la varianza más pequeña y son estimadores insesgados de B1 y B2. Son los Best Linear Unbiased Estimators (BLUE)