ПКЛ Flashcards Preview

Curator > ПКЛ > Flashcards

Flashcards in ПКЛ Deck (10)
Loading flashcards...
1

57. Брокер «А» в рамках генерального соглашения (единого договора) заключал сделки купли/продажи ценных бумаг от имени клиента и за счет клиента. Необходимо ли брокеру «А» в соответствии с Положением Банка России № 4402-У отражать приток/отток денежных средств по вышеуказанным сделкам в расчете величины чистого ожидаемого оттока денежных средств?
А) Да, необходимо.
Б) Нет.

Б) Нет.

2

58. Какие из нижеперечисленных брокеров обязаны в соответствии с Положением Банка России № 4402-У рассчитывать показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ)?
А) Клиентский брокер.
Б) Брокер договоры, с клиентами которого предусматривают право использования их денежных средств в его интересах.
В) Брокер договоры, с клиентами которого предусматривают право использования их денежных средств в его интересах. При этом брокер фактически не использовал денежные средства клиентов в своих интересах.
Г) Брокер - кредитная организация договоры, с клиентами которого предусматривают право использования их денежных средств в его интересах.

Б) Брокер договоры, с клиентами которого предусматривают право использования их денежных средств в его интересах.
В) Брокер договоры, с клиентами которого предусматривают право использования их денежных средств в его интересах. При этом брокер фактически не использовал денежные средства клиентов в своих интересах.

3

59. Брокер обязан рассчитывать показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ) (укажите все правильные ответы)….
А) Ежемесячно по состоянию на последнюю календарную дату месяца.
Б) В случае направления требования Банка России по состоянию на дату, указанную в таком требовании.
В) Ежедневно.

А) Ежемесячно по состоянию на последнюю календарную дату месяца.
Б) В случае направления требования Банка России по состоянию на дату, указанную в таком требовании.

4

60. Какие из нижеперечисленных ценных бумаг включаются в расчет величины высоколиквидных активов брокера первого уровня в соответствии с Положением Банка России № 4402-У?
А) Ценные бумаги, принадлежащие брокеру и являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением.
Б) Ценные бумаги, принадлежащие брокеру и являющиеся коллективным клиринговым обеспечением.
В) Ценные бумаги, принадлежащие клиенту и являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением.
Г) Ценные бумаги, принадлежащие брокеру и принимаемые в обеспечение клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента.

А) Ценные бумаги, принадлежащие брокеру и являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением.
Г) Ценные бумаги, принадлежащие брокеру и принимаемые в обеспечение клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента.

5

61. Какие из нижеперечисленных денежных средств включаются в расчет величины высоколиквидных активов брокера первого уровня в соответствии с Положением Банка России № 4402-У?
А) Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитной организации.
Б) Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитной организации.
В) Денежные средства клиентов брокера, полученные без права использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитной организации.
Г) Денежные средства во вкладах (депозитах) до востребования в кредитной организации.
Д) Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитной организации, размещенные на срок не более 30 дней до даты расчета величины высоколиквидных активов.

А) Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитной организации.
Б) Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитной организации.
Г) Денежные средства во вкладах (депозитах) до востребования в кредитной организации.

6

62. По какой цене ценные бумаги могут включаться в расчет величины высоколиквидных активов брокера (укажите все правильные ответы)?
А) По рыночной цене ценных бумаг, определенной в порядке, установленном для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации.
Б) По справедливой стоимости ценных бумаг, определенной в соответствии с МСФО (IFRS) 13.
В) Для облигаций - по последней средней цене закрытия рынка указанных ценных бумаг, опубликованной информационной системой Блумберг (Bloomberg generic Mid/last), либо по последней средней цене, определенной исходя из опубликованной информационной системой Томпсон Рейтерс композитной цены на покупку указанных ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) и композитной цены на их продажу (Thompson Reuters Composite ask).
Г) Для инвестиционных паев, акций российского инвестиционного фонда или ипотечных сертификатов участия - соответственно по расчетной стоимости инвестиционного пая, стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию или оценочной стоимости ипотечного сертификата участия, по состоянию на расчетную дату.
Д) Для ценных бумаг иностранного фонда - по последней известной на расчетную дату расчетной стоимости такой ценной бумаги, определенной исходя из стоимости чистых активов указанного иностранного фонда.

А, Б.

7

63. Может ли брокер включить в расчет величины высоколиквидных активов второго уровня ценные бумаги, удовлетворяющие критериям, определенным внутренними документами брокера и не соответствующие требованиям к ценным бумагам по которым может возникать непокрытая позиция?
А) Да, может.
Б) Нет, не может.

Б) Нет, не может.

8

64. Какая из перечисленных ставок риска клиринговой организации применяется для расчета стоимости ценных бумаг, включаемых в высоколиквидные активы первого уровня?
А) Индикативная ставка риска клиринговой организации
Б) Ставка риска, применяемая клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента для определения размера обеспечения исполнения обязательств(с учетом лимитов концентрации)
В)

Б) Ставка риска, применяемая клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента для определения размера обеспечения исполнения обязательств(с учетом лимитов концентрации)

9

65. По каким сделкам купли – продажи ценных бумаг совершенным брокером передача денежных средств будет включаться в величину ожидаемых оттоков денежных средств в соответствии с Положением Банка России № 4402-У?
А) По сделкам купли-продажи ценных бумаг, совершенным брокером от своего имени и за свой счет.
Б) По сделкам купли-продажи ценных бумаг, совершенным брокером от своего имени и за счет клиента.
В) По сделкам купли-продажи ценных бумаг, совершенным брокером от имени клиента и за его счет.

А) По сделкам купли-продажи ценных бумаг, совершенным брокером от своего имени и за свой счет.
Б) По сделкам купли-продажи ценных бумаг, совершенным брокером от своего имени и за счет клиента.

10

66. Ставка риска, рассчитанная клиринговой организацией по ценной бумаге «Х», и применяемая клиринговой организацией для осуществления клиринга с участием центрального контрагента для определения размера обеспечения исполнения обязательств составила 100%. Может ли брокер включить ценную бумагу «Х» в расчет величины высоколиквидных активов?
А) Да, может.
Б) Нет, не может.
В) Да, может при условии, что клиринговой организацией рассчитана индикативная ставка риска

В) Да, может при условии, что клиринговой организацией рассчитана индикативная ставка риска